Consultant ALM

Vous participerez aux travaux de contrôle de second niveau (LOD2) sur les risques de taux (IRRBB, CSRBB) et de liquidité : • Contre-calcul et revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté • Production et exploitation des analyses EVE, MNI, projection des gaps de liquidité, LCR et NSFR • Tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement • Backtesting des décisions de gestion (couvertures, investissements…) • Proposition et mise en œuvre de nouvelles analyses Livrables • Extraction des données ALM sous SQL (Risk Confidence) • Contre-calculs et analyses IRRBB et CSRBB, documentés • Propositions d'analyses argumentées et priorisées • Notes et supports de présentation pour les comités • Transfert de compétences à l'équipe Profil recherché • Plus de 5 ans d'expérience en ALM, dont calculs IRRBB • Expertise avérée des indicateurs ALM : EVE, MNI, gaps de taux et de liquidité, LCR, NSFR, CSRBB • Bonne connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD) • Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint) • La pratique de Risk Confidence serait un plus