Quant Developer C++ Senior – Produits de taux linéaires / Pricing

Dans le cadre d’un projet stratégique de transition de système, notre client recherche un Quant Developer C++ Senior spécialisé en produits de taux linéaires, capable d’intervenir sur une librairie de pricing existante et d’assurer un support direct aux équipes de trading. Missions principales : • Développement quantitatif C++ : maintenance corrective et évolutive d’une librairie de pricing existante en C++. • Optimisation et performance : correction de bugs, analyse des anomalies, optimisation des performances et amélioration des algorithmes de pricing. • Expertise produits de taux linéaires : intervention sur le pricing des IRS, swaps de taux, OIS et futures, avec une bonne maîtrise des courbes de taux et des conventions de marché. • Support Front Office / Trading : échanges réguliers et support direct aux traders sur les problématiques de pricing, l’analyse des résultats de valorisation et la résolution des écarts constatés. • Transition de système : contribution à la migration des produits de taux linéaires vers une nouvelle plateforme, avec participation aux tests et à la validation des pricers.